Взгляд на рынок, как на случайность

Интуитивная торговля, как случайная

При вводе случайности и установлении разумной просадки ММ выдаст вам мизерный сайз в торговлю

Кто то видит рынок как ребус который необходимо разгадать, кто то видит борьбу с рынком или с самим собой. Я хочу предложить вам посмотреть на рынок как на случайность. Случай невозможно разгадать, невозможно победить. Его можно лишь попытаться понять.

Давайте посмотрим на случайность в графиках.

Генерируем случайную величину от -0,5 до +0,5 это не орел решка, но на интересующие нас характеристики это не повлияет.

Так выглядит полученный таким образом ряд:

РИС.1

Теперь суммируем полученные точки и смотрим на получившуюся картину для количества точек 100 (РИС.2), 1000 (РИС.3), 10000 (РИС.4), и 30000 (РИС.5 и РИС.6)

РИС.2

РИС.3

РИС.4

РИС.5

РИС.6

Думаю большинство из вас эти графики одновременно удивят и покажутся знакомыми. Ни какого болтания около нуля и трендовость.

На рисунке 7 показана Эквити теоретического счета торгуемого случайностью.

РИС.7

Посмотрев на эти графики знакомые с книжкой Талеба «Одураченные случайностью», подумают, что же ты старик парил меня целую книгу обезьянками с пишущими машинками вместо того что бы показать эти графики :).

Давайте посмотрим на интуитивную торговлю как на случайную(лично я так и считаю). Человеческому разуму необходимо иметь объяснение всему, даже если это необъяснимо. И индустрия трейдинга поставляет эти объяснения в более чем достаточном объеме. На основании трейда, удачного или неудачного, этому находится объяснение и закрепляется в ячейку. Причем само движение так же суть случайно и на него так же будет получено объяснение. Получается случайная выборка событий, с подгонкой под исход случайного трейда. По условию профит – хорошо, убыток – плохо, формируется карта видения рынка, как формируется личность человека. С получением нового опыта и новых объяснений старые ячейки затираются, процесс этот бесконечен. Если личность человека формируется наставником, будь то родитель, образование, коллектив, то в индустрии трейдинга этого нет. Скорее наоборот индустрии трейдинга необходим постоянный приток неграмотных трейдеров, ведь профит трейдеров откуда-то должен формироваться.

Неправильное формирование видения рынка происходит от неправильной постановки цели, спросите сами себя какая ваша цель в трейдинге, и я уверен что ответ будет прибыль, отношение профит/риск и прочие вариации. На самом деле для успеха надо поменять цель прибыль, на цель стабильность, если конечно вы хотите работать, а не играть. С целью профит вы всегда будете попадать в ловушки алчности и случайности. Правда придется забыть про сверхпрофиты. Но сложному проценту удивлялся сам Эйнштейн, поэтому имея стабильность, большие деньги всего лишь дело времени.

Квантовая физика доказала влияние наблюдателя, мыслей наблюдателя на случайные процессы. А так же это давно практикуется разными эзотерическими, парапсихологическими и прочими учениями, Случайность управляема, но неконтролируема. Своими мыслями вы можете лишь подталкивать случайность в нужном направлении, но контролировать ее невозможно. Т.е. случайность останется случайностью в любом случае, и будет развиваться всегда по своим законам. И вообще использование этих методик в трейдинге для получения профита это как стрелять из пушки по воробьям. Так же есть противоречие в способе достижения, поставив цель и пытаясь достигнув ее при помощи трейдинга с большой долей вероятности будешь просто грести против течения, так как способ достижения необходимой цели нам непостижим, мы можем лишь проецировать ее и получать, самым неожиданным способом.

Давайте проведем четкую грань между интуитивной(субъективной) и системной торговлей. Системная торговля – это торговля по формализуемым правилам. Торговля по правилам, но на основании разгадывания тестов Роршарха к системной торговле не относится, не только из-за конкретной субъективности, но и из за невозможности тестирования. Системная торговля не исключает случайности, но оставляет ее только во входных данных, что по имеющимся условиям минимально. Неоттестированые системы это так же не более чем случайность, 95% индикаторов неробастны и построить на них устойчивую систему невозможно. Проверить на стабильность систему возможно только тестированием, вручную на основе субъективных данных результаты будут весьма сомнительны и не точны. Я уж молчу про необходимое время для тестирования вручную идеи на необходимом отрезке, разных рынках, таймах, с разными параметрами. Что делает эту задачу фактически невозможной. В системной торговле тоже не все так просто и не обходится без психологии. В трейдинг мы пришли из алчных мотивов и придя в системную торговлю с тем же настроем, вместо островка необходимой стабильности получаем системы которые по сути мало чем отличаются от случайной торговли.

Как при интуитивной торговле контролировать риски? При вводе случайности и установлении разумной просадки ММ выдаст вам мизерный сайз в торговлю. Вы сможете спрогнозировать череду случайностей которая вас приведет к неприемлемой просадке? Это невозможно, как невозможно предсказать рынок. Так же почти нереально в интуитивной торговле и диверсифицироваться. Сколько сможете одновременно торговать систем, бумаг, таймов? Вручную - интуитивно достаточная диверсификация практически невозможна.

Наладив работу систем, получая стабильный доход, можно и об интуитивной составляющей торговли подумать в меру способностей и желаний на базе системных наработок, пускать интуитивно предполагаемые сценарии, играя музыку трейдинга на отлаженном инструменте.

Автор статьи: DN