Торговая стратегия 4WR

Торговая система на рынке форекс 4WR

Стратегия 4WR может быть объединена с индикаторами, вроде RSI или MACD, в качестве фильтра получаемых сигналов

О торговых системах обычно думают как о сложных компьютерных программах, требующих обработки огромного количества данных для нахождения лучших параметров входа и выхода. Но в реальном мире торговли, часто лучшим решением является самое простое. Фактически, одна из самых известных торговых систем даже не требует компьютерной обработки данных. В данной статье мы рассмотрим системы, основанные на недельном правиле, и покажем, как эти простые системы могут помочь в увеличении прибыли в торговле.

Получение прибыли на тренде

Следование за трендом представляет собой хорошо-известную концепцию, лежащую в основе многих успешных торговых систем. Вероятно, одной из первых таких систем было недельное правило, разработанное Ричардом Дончианом. Результаты тестирования для этой системы были опубликованы уже в 1970 году, и она была признана самой выгодной системой на тот момент.

Дончиана называют «отцом современных методов торговли на товарных рынках», и он стал первым управляющим фонда на товарных рынках, который был доступен широкой публике. Именно он, как считается, развил идею систем следования за трендом в 1950-х годах.

Стратегия

Недельное правило, в своей самой простой форме, заключается в том, что следует покупать, когда цена достигает нового четырехнедельного максимума, и продавать, когда цена достигает нового четырехнедельного минимума. Новый четырехнедельный максимум означает, что цена превысила самый высокий уровень, достигнутый за последние четыре недели. Аналогично, новый четырехнедельный минимум означает, что цена находится ниже, чем она была в какой-либо момент за последние четыре недели. Эта система применяется на любом рынке, бычьем или медвежьем. Известная просто как четырехнедельное правило (4WR), она представляет собой достаточно точную систему, разработанную и используемую Ричардом Дончианом.

Данная стратегия позволит вам последовательно быть на правильной стороне во всех больших движениях рынка. Однако, при этом, стратегия имеет низкий процент выигрышных сделок. Проблема заключается в том, что большинство рынков развивают тренды приблизительно только треть времени. На некоторых рынках, стратегия 4WR может быть правильной менее, чем в 40% времени. Остальные сделки обычно несут небольшие потери, которые возникают, когда рынок консолидируется в ценовом диапазоне.

Использование четырехнедельного правила

Для примера использования стратегии 4WR, давайте взглянем на представленный ниже график. Он демонстрирует типичную выигрышную сделку в длинную сторону. Когда ценой был достигнут новый четырехнедельный максимум, согласно правилу стратегии, была открыта сделка в длинную сторону, которая затем была закрыта приблизительно 10 недель спустя, при достижении ценой нового четырехнедельного минимума. Сделка принесла в результате вполне внушительную прибыль в 18%. Минусом в данной сделке было то, что прибыль по ней превышала 30%, почти половина из которой была потеряна прежде чем был получен сигнал продажи.

Дневной график GOOG. Работа стратегии 4WR в длинную сторону.

Стратегия 4WR может одинаково хорошо работать и в короткую сторону. В представленном ниже примере мы видим вариант выигрышной сделки в короткую сторону. Эта сделка также закончилась прибылью более 18%. Но опять же в процессе торговли прибыль достигала целых 25%, и существенная часть прибыли была утеряна, прежде чем была закрыта сделка.

Дневной график GS. Работа стратегии 4WR в короткую сторону.

Внесение изменений

Один из способов решить проблему слишком долгого пребывания в рынке заключается в том, чтобы изменить правила выхода. Вместо следования первоначальному правилу 4WR выхода из позиции, трейдер может выйти, когда цена нарушит Скользящую среднюю. Например, применяя 10-дневную Скользящую среднюю в качестве критерия выхода в первом примере, можно было увеличить прибыль от этой сделки примерно до 25%. Была выбрана именно 10-дневная Скользящая средняя, потому что это - половина сигнала входа (четыре недели составляют 20 торговых дней), а может использоваться любой более короткий период, нежели сигнал входа.

Установление фильтра

Другим использованием стратегии 4WR может быть ее применение в качестве фильтра рыночного тренда. Для многих трейдеров может оказаться сложной задачей определить, бычьим или медвежьим является рынок в краткосрочной перспективе. Применение стратегии 4WR позволяет трейдерам объективно определить тренд. Если самый последний поданный этой системой сигнал был на покупку, то трейдер может быть уверен, что рынок находится в восходящем тренде. Нисходящие тренды могут быть идентифицированы, когда последний сигнал 4WR был на продажу - другими словами, рынок сделал новый четырехнедельный минимум позже, чем он сделал новый четырехнедельный максимум. Используя стратегию 4WR в качестве фильтра, трейдер должен дождаться сигнала покупки 4WR, чтобы войти в новые длинные позиции. Короткие позиции могут открываться только после получения сигнала продажи на основе стратегии 4WR.

Нахождение долгосрочных трендов

Данная система может быть применена и для идентификации более долгосрочных трендов. Это может быть сделано, применяя Теорию Доу широкий барометр здоровья рынка. Аналитики часто отслеживают динамику в Транспортном индексе Доу-Джонса (DJTA), чтобы подтвердить направление Промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA). Когда оба индекса достигают новых максимумов, мы имеем подтвержденный бычий рынок. Новые минимумы в обоих индексах сигнализируют о подтвержденном медвежьем рынке. Дивергенция между индексами воспринимается большинством аналитиков как предостережение относительно тренда.

Одна из проблем с применением Теории Доу заключается в том, что ее правила являются субъективными, в зависимости от того, как аналитик определяет новый максимум или новый минимум. Применение четырехнедельного правила исключает возможность какого-либо субъективизма, так как вместо субъективного определения нового максимума или минимума данное правило заранее определяет, когда был подан сигнал, и все аналитики, использующие четырехнедельное правило получат те же самые выводы.

Заключение

Стратегия 4WR является прекрасным дополнением к арсеналу технических инструментов любого трейдера. Однако, трейдер должен приспособить стратегию 4WR к своему торговому стилю. Непосредственно в четырехнедельном периоде нет никакой магии. Трейдеры могут использовать сигналы, основанные на более краткосрочном или более долгосрочном периоде. При этом, сигналы входа и выхода могут быть асимметричными, например, входить в рынок на основе нового четырехнедельного максимума, а выходить на основе нового двухнедельного минимума. Как показано выше, для получения сигналов выхода также могут использоваться Скользящие средние. Стратегия 4WR может быть объединена с индикаторами, вроде RSI или MACD, в качестве фильтра получаемых сигналов. Возможности применения стратегии 4WR ограничены только воображением трейдера, поэтому следует ее тщательно исследовать, чтобы выяснить, какая система приносит вам лучшие результаты.