Моделирование линий эквити

Анализ сделок с тестового периода

Ожидаемая прибыль растет с увеличением числа сделок быстрее, чем ожидаемая максимальная просадка

При этом подходе будет анализироваться последовательность сделок, полученных при тестировании торговой системы. Наиболее верным, опять же, будет использование сделок, полученных на вневыборочном интервале. Сейчас, в качестве образца, я сделаю некоторое упрощение и проведу анализ сделок с тестового периода. Торговая система практически не оптимизировалась, поэтому сделки с тестового периода можно признать в моем случае достаточно репрезентативными. Однако, более корректным и надежным, повторюсь, будет использование вневыборочных показателей. Можно выделить два основных варианта моделирования линий эквити:

- метод "случайная выборка сделок "без возвращения"". В этом случае сделки просто переставляются случайным образом, формируя новые серии. Количество сделок и, следовательно, конечный итог остается всегда одним и тем же. На рисунке этот подход изображен на левом графике и первом столбце;

- метод "случайная выборка сделок "с возвращением"". Более гибкий метод. Необходимо задать число сделок, и каждая сделка в полученной последовательности будет извлекаться случайным образом из базовой последовательности сделок. Сделки могут повторяться, поэтому этот вариант позволяет моделировать линии эквити любой требуемой длины. На рисунке этот подход изображен на правом графике. Второй столбец показывает результаты моделирования серии из 400 сделок, последний столбец - 192 сделки.

http://forexaw.com/TRADERs/Articles/Articles_on_market_analysis/Articles_on_Technical_Analysis/img32915_3_1.png

Результаты моделирования гораздо более реалистичны по сравнению с методом моделирования МО:

- максимальная просадка колеблется от 6,9% при 192 сделках до 8,3% при 400 сделках;

- максимальная серия убытков - от 5 до 6 подряд;

- средняя ожидаемая прибыль - от 90 до 280%.

Примечательно, что ожидаемая прибыль растет с увеличением числа сделок быстрее, чем ожидаемая максимальная просадка. Аналогичные операции по Монте-Карло моделированию линии эквити и последовательностей сделок можно проделать в специальном приложении к программе Вэлс-Лаб. Достаточно загрузить в программу моделирования результаты тестирования стратегии и можно приступать к анализу вероятностей. Программа предоставляет те же два немного усложненных варианта моделирования: Монте-Карло анализ линии эквити и Бутстреп сделок. Основное отличие от моего метода "с возвращением" состоит в том, что программа имеет возможность сохранять допустимые серии и последовательности сделок и автокорреляций. Смотрим на результаты:

http://forexaw.com/TRADERs/Articles/Articles_on_market_analysis/Articles_on_Technical_Analysis/img32916_4_1.png

Верхняя часть показывает результаты "встряски" линии эквити. Этот метод предполагает случайную выборку «с возвращением», поэтому в последовательность сделки могут включаться несколько раз. Этим объясняется, что при постоянной длине последовательности, итоговая прибыль может варьироваться. Нижняя часть показывает результаты Бутстрепа сделок. Сравним с моими показателями:

- 90% доверительный интервал просадки составляет от 3,32% до 11,2%, по сравнению с моими 3,94-11,3%

- Максимальная серия убытков в программе не считается. Зато можем посмотреть вероятность безубыточности, которая составляет 99,83%.

Автор статьи: Тарас Правдюк