Метод торговли на прорыве
Торговая стратегия "Реакция на новости"
Если Полосы Болллинджера все еще двигаются в направлении прорыва и цена продолжает оставаться в их пределах, то мы останемся в короткой позиции
торговля на прорывеИз-за изменчивости и уникальности потока ордеров, окружающего выход новостей, важно иметь определенные методы для торговли на таких событиях. Мы всегда рекомендуем, чтобы, если трейдер собрался торговать на новостях, он выбирал наиболее существенные из всех экономических данных, как то:
1. Объявление решений Центрального Банка по монетарной политике (FOMC, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Канады и т.д.);
2. Данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах (NFP);
3. Протокол заседания Федерального Резерва.
Конечно, есть и другие экономические новости, которые перемещают рынок, но они имеют существенно меньшее влияние и вероятность сдвинуть рынок в значительной степени, поэтому мы ограничимся лишь небольшой группой основных данных.
Метод, который мы используем для торговли в течение таких событий, связан с тактикой торговли на откате, либо торговли на прорыве. В данной статье мы сосредоточимся на методе торговли на прорыве, который предназначен, чтобы дать нам возможность использовать в своих интересах сильное движение валютного курса в одном направлении из-за рыночной реакции на экономические данные.
Ниже представлен 5-минутный график EUR/USD. Мы всегда предпочитаем использовать 5-минутный график для этой стратегии. Также мы будем использовать два набора Полос Боллинджера в 1 и 2.5 стандартных отклонения. Как вы можете видеть, ценовые колебания сжимаются перед объявлением новостей, и затем происходит резкий выброс цены в момент выхода данных.
Метод торговли на прорыве5-минутный график EURUSD. Стратегия «реакция на новости».
Как вы видите, первая свеча сразу же уверенно продвигается в одном направлении, что можно сказать и о следующих трех свечах, которые достигают более низких минимумов. Если движение после 15 минут делало более низкие минимумы на каждой 5-минутной свече, и вторая свеча закрывается за уровнем тени первой свечи, то мы будем торговать в направлении движения или прорыва. Наш вход показан 1-ой горизонтальной линией на уровне 1.5522. Нашей первой целью всегда является 30 пунктов, и наш первоначальный стоп-ордер будет также размещен на 30 пунктов. Мы входим в рынок двумя лотами. После достижения нашей первой цели, мы переносим стоп-ордер на уровень безубыточности. В этот момент в игру входят Полосы Боллинджера.
Мы будем использовать пространство между полосами в 1 и 2.5 стандартных отклонения в качестве уровня исключения для потока ордеров или, так называемого, «кармана». Если Полосы Болллинджера все еще двигаются в направлении прорыва и цена продолжает оставаться в их пределах, то мы останемся в короткой позиции. Наш выход будет связанным с «карманом» Полос Боллинджера, когда мы имеем одно из двух следующих условий:
1. любая свеча имеет 60% своего тела между полосами в 1 стандартное отклонение (фиолетовые линии); или
вся свеча находится между обеими полосами в 1 стандартное отклонение.
В этом случае выходим из сделки. Как вы видите, благодаря этой стратегии, в нашем первом примере, мы захватили 90 пунктов на втором лоте и 30 пунктом на первом лоте с общей прибылью в 120 пунктов в течение 1 часа.
Ниже приведен 5-минутный график AUD/USD с использованием того же самого метода. Вы можете видеть, что перед выходом новостей цена была ограничена в пределах довольно узкого диапазона, затем произошло сильное движение первой свечи вниз, и вторая свеча закрылась ниже тени первой свечи, а третья свеча сделала более низкий минимум. Таким образом, вход был осуществлен на открытии следующей свечи по цене 0.9547. Наша первая цель в 30 пунктов была быстро достигнута, а вторая цель возникла, когда цена проникла в диапазон между Полосами Боллинджера в 1 стандартное отклонение, позволив получить еще 26 пунктов, что в сумме принесло 56 пунктов менее, чем за час.
Торговая стратегия "Реакция на новости"5-минутный график AUDUSD. Стратегия «реакция на новости».
В качестве последнего примера приводится 5-минутных график USD/JPY. Как вы видите ниже, цена действительно быстро повысилась с закрытием второй свечи вне тени первой свечи, а третья свеча сделала более высокий максимум. Таким образом, был осуществлен вход на уровне 105.02 и зафиксирована первая прибыль через 10 минут, а затем движение окончательно завершилось через 45 минут, позволив захватить еще 32 пункта, с общей прибылью в 62 пунктов за один час.
стратегия "Реакция на новости"5-минутный график USDJPY. Стратегия «реакция на новости».
Заключение
Дождитесь, чтобы три 5-минутные свечи закрылись и убедитесь, что вторая свеча закрылась вне максимума/минимума первой свечи, в зависимости от направления прорыва. Обязательно перенесите стоп-ордер на уровень безубыточности после достижения 1-й цели и отслеживайте движение вне основного «кармана» и в промежуток между полосами в 1 стандартное отклонение.