Индикатор "канал изменения цен"

Методика построения индикатора “канал изменения цен”

Самый простой из таких индикаторов, показывающих изменчивость цен - Канал Цен

Price Channel Upper

Методика построения “Каналов Изменения Цен” реализуется на таком свойстве цены, как изменчивость. Пожалуй, одним из основных элементов анализа движения цен, является исследования отклонений цены от ее скользящей средней, т.е. анализ случайной компоненты отклонения курса цены. Значение, характеризующее такое отклонение, называется “изменчивостью” (volatility). Изменчивость различные авторы трактуют не всегда одинаково: как максимальный размах колебаний, как средние отклонения или как среднеквадратичные отклонения. Мы же, здесь рассмотрим определение изменчивости как среднеквадратичное отклонение цены от простой скользящей средней SMA.

В роли SMA может быть использовано любой вариант скользящих средних (SMA, WMA, ЕМА, МЕМА и т.д.).

Цены, совершая колебания около своего закономерного движения, создают так называемый «Канал Изменения Цен». Размер канала цен (его ширина) является производным от их изменчивости.

Пожалуй, самый простой из таких индикаторов, показывающих изменчивость цен - Канал Цен (Price Channel Upper - PCU). Этот индикатор подходит не только для анализа ситуации на фондовых рынках, но и для валютных рынков ФОРЕКС. Для проектирования канала цен в этом индикаторе вычисляется простое скользящее среднее SMA и отмечается полоса вокруг него. Верхнюю границу это полосы вычисляют, отходя от SMA вверх на величину, вычисляемую как некоторый процент «u» от SMA, а нижнюю - отходя вниз на процент «d» от SMA.

U = { 1 + u / 100} * SMA (Р,п)

L = { 1 - d / 100} * SMA (P,n)

где

- U - верхняя линия канала цен;

- L - нижняя линия канала цен;

- u - установленный пользователем (трейдером) процент отклонения верхней линии от скользящей средней;

- d - тоже самое для нижней полосы;

- SMA(P,n) - скользящая средняя.

Подразумевается, что при корректном выборе параметров индикатора, полученный канал будет соответствовать равновесному состоянию рынка, и, как следствие, все выходы цены за его границы, должны впоследствии компенсироваться ее возвращением назад. Отсюда следует, что сигналом к покупке или продаже будет подъем или снижение текущего значения цены за границу. Параметрами, указываемыми трейдером, является период усреднения и ширина полосы сверху «u» и снизу «v».

Канал цен

индикатор PCU

Посмотрите на рисунок. Мы видим, что здесь представлены два канала цен - один узкий, с параметрами U и L = 1, а другой широкий, с параметрами U и L = 2. В случае медвежьего тренда, цена перемещается между нижней линией PCU и средней. При вялом понижающем движении цены, уровнем поддержки для нее является узкий канал. При усилении динамики медвежьего тренда цена выходит за границы узкого канала и получает поддержку во втором канале - более широком.

Похожим образом выглядит картина взаимодействие индикатора PCU с ценой и на повышательном - бычьем тренде. В этом случае, верхние границы узкого и широкого каналов выступают в роли уровней сопротивления для цены.

Индикатор PCU также подходит для анализа ситуации на валютном рынке ФОРЕКС.