Индикатор Ишимоку

Индикатор Ишимоку для следования за трендом

В торговой системе всегда участвуют несколько индикаторов

Недавно я уже предлагала Вашему вниманию индикатор Ишимоку. Я вынуждена вернуться к рассмотрению данного вопроса, так как, судя по комментариям, оставленным к статье, предыдущий материал был недостаточен для понимания изложенного вопроса. При этом я не настаиваю, что индикатор Ишимоку – это Грааль и что все непременно должны его использовать. Просто работа должна делаться хорошо или лучше не браться за нее совсем. Все выкладки в статье – лишь результаты моих размышлений над сутью индикатора и я ни в коем случае не претендую на истину.

Начнем рассматривать линии в том же порядке, что и в предыдущей статье. Все-таки это важно. На всех рисунках взяты дневные свечи.

1. Первая линия, которую мы рассмотрим, Tenkan-sen (Тенкан-сен, назовем ее просто Тенкан) или линия переворота. Она у нас, как известно, самая быстрая и показывает направление тренда. На рис. 1 графически показан алгоритм ее расчета.

В классическом варианте Тенкан получается при рассмотрении 9 свечей. В левой части рисунка взят кусочек восходящего тренда, в правой – нисходящего. Для расчета Тенкан по сути направление движения не важно. В любом случае мы берем 9 свечей, находим максимальное и минимальное значение цены, складываем их и делим пополам.

Почему так? Индикатор создавался для следования за трендом. Поэтому не важно, что там цена вытворяла между первой и 9 свечой, главное – чего она смогла за этот период достигнуть. Все остальное рыночный шум – сработавшие стоп-лоссы или тейк-профиты, нервные движения новичков, которые сначала открыли позицию, потом чего-то испугались и закрылись, прошедший слух, не нашедший подтверждения, и т. д. Он нам не важен. Нам нужно знать – куда идет основная масса участников рынка. Расположение максимума и минимума нам эту информацию дает.

Зачем изобретать велосипед, когда уже были придуманы простые скользящие средние? Давайте, сравним 9-периодную простую скользящую среднюю, рассчитанную по похожему принципу (high+low)/2. При этом мы помним, для расчета Тенкан берется только один максимум и один минимум за период, а для расчета средней для каждой свечи вычисляется середина расстояния между максимумом и минимумом, эти значения по 9 свечам складываются и делятся на 9. То есть на наши расчеты будет влиять все, что происходило на рынке в этот период.

На рисунке 2 отображены синим цветом Тенкан и красным SMA с периодом 9.

На первый взгляд, отличия не большие и не существенные. Средняя выглядит более сглаженной, а Тенкан более угловатая линия: то сильнее ее к цене притянет, то дальше оттолкнет. И вроде бы расчет Тенкан берет только две точки из периода, но посмотрите, она оказывается чувствительнее к изменениям цены, чем скользящая средняя. На откат, который произошел внизу графика (область 1), SMA никак не отреагировала. По конфигурации свечей (посмотрите, какими длинными оформились тени) можно судить, что быки попытались всерьез подать заявку на лидерство. И хотя медведи смогли вернуть утраченные минимумы, их позиции пошатнулись. И Тенкан это почувствовала.

Следующий момент. Одна скользящая средняя не дает надежных данных о направлении тренда. Для этого их желательно начертить три. Тенкан справляется с этой задачей одна. Чем круче ее наклон, тем сильнее тренд. Произошел в области 1 откат, Тенкан угол наклона изменила. Да, тренд по-прежнему вниз, но доверия ему уже меньше.

Далее, простое скользящее среднее реагирует на изменения в ценах дважды. Сначала, когда новая цена только появляется и включается в наши расчеты, нам это на руку, а вот когда она уходит из формулы, может дать дезинформацию. Пусть кратковременную, но все же. Если у нас из расчета уходит большая цена (например, среднее значение находится в районе 60, но в рассматриваемом периоде есть цена 95), средняя дернется вниз, как при нисходящем тренде. При этом информация о реальном тренде будет неточной. Если, наоборот, очень низкая цена покидает формулу, средняя дернется вверх. Именно поэтому аналитики придумали экспоненциальные и взвешенные средние, чтобы они быстрее реагировали на новые цены, а старые данные ситуацию не искажали.

Почему Хосода не взял экспоненциальные или взвешенные средние? Ответ, я думаю, банально прост. Индикатор разрабатывался в докомпьютерную эпоху. Графики чертились вручную. Поэтому нужно было разработать эффективный и вместе с тем простой в расчетах индикатор. А что может быть проще, чем взять две цены и поделить на два?

2. Все, что я сказала выше по поводу Тенкан, можно применить и к следующей линии Kijun-sen (Киджун). На рисунке 3 алгоритм ее расчета: максимальное значение цены за 26 свечей плюс минимальное значение в том же периоде, деленное на два.

Напомню, Киджун, или линия стандарта, является показателем рынка, то есть, если цена выше Киджун и при этом линия имеет наклон, скорее всего цена и дальше будет расти, если цена пересекла Киджун, то возможно мы имеем смену тренда.

На рисунке 4 показаны линии Тенкан (синяя) и Киджун (зеленая), а также SMA (9), как и на предыдущих рисунке красная, и сиреневая SMA (26). Простые средние рассчитаны по принципу (H+L)/2. Во всех рисунках взят один и тот же участок рынка.

По-прежнему средние идут плавными волнами, а вот Киджун дает нам некоторую новую информацию. Мы видим, Киджун, как и Тенкан, чутко реагирует на изменения цен. Сначала цена находится над Киджун и нам это говорит о том, что рост продолжится. Потом сигнал о смене тренда, когда цена пересекла Киджун сверху вниз, хорошо отработал. И далее, цена под Киджун, значит, пока она продолжит падать.

Следующий момент пересечение двух скользящих средних еще не дают сигнала к открытию позиции. А вот когда Тенкан сверху вниз пересекает Киджун, образуется «Мертвый крест» (квадрат 1), который является сигналом для открытия короткой позиции. При этом, поскольку движение было очень импульсным, то «Мертвый крест» получился растянутым. На правом краю рисунка мы видим образовавшийся «Золотой крест» (квадрат 2) - сигнал к открытию длинных позиций. И опять же цена пересекает Киджун, только уже снизу вверх, то есть тренд меняется. И если пересечение ценой линии стандарта лишь возможное изменение в направлении рынка, то Мертвый и Золотой крест – более сильные сигналы.

Также на рисунке у нас есть два участка, где Киджун идет горизонтально. Если посмотрим на цены в этот момент, что увидим боковое движение рынка. И поскольку при использовании Ишимоку, наша стратегия – следование за трендом, то это время позволяет отлучиться попить чайку. Явно для сделок время не подходящее.

Киджун – среднесрочные настроения рынка. Напомню, при анализе недельных свечей, Киджун передает настроение рынка за полгода.

3. Следующий рисунок, рис. 5, показывает, как рисуются облака.

Одна из линий, красная, Senkou Span A (Сенкоу-спан А). Мы берем среднее расстояние между быстрой линией Тенкан и более медленной, среднесрочной, Киджун и переносим его на 26 периодов вперед.

Вторая линия, темно-синяя, Senkou Span B (Сенкоу-спан Б), отражение максимального рассматриваемого нами периода в 52 свечи, также перенесенное на 26 свечей вперед. Сенкоу-спан Б представляет собой сумму максимальной цены и минимальной цены за период в 52 свечи, деленную на два. Цифрами помечена первая свеча периода и последняя. Мы видим, минимум нам дала вторая свеча, а максимум – 51. Остальные свечи в данном расчете не участвовали. У них будет шанс сказать свое слово, но позже.

Напомню, что если цена находится под облаком, то последнее является для цены уровнями сопротивления, если над облаком, то уровнями поддержки. Почему?

Все четыре описанные выше линии рассчитываются по одному и тому же принципу: максимальная цена за период плюс минимальная цена за тот же период и эта сумма делится на два. То есть все эти линии представляют собой 50% откат цены, только разных таймфреймов. Согласно теории, использующей соотношения Фибоначчи, цены после отбоя от 50% уровня, часто возвращаются к прежнему направлению движения. И если этот 50% уровень преодолен, то вероятность изменения тренда возрастает. Можно по-разному относиться к данной теории, но в Ишимоку она тоже учтена. Если вы внимательно посмотрите на рисунки, приведенные в статье, вы увидите, что границы облака как уровни поддержки и сопротивления работают. А что нам еще надо?

На этом рисунке также можно увидеть, как выглядит «парад трех линий» при восходящей тенденции. Мы видим красное облако, ограниченное темно-синей линией Сенкоу-спан Б. Эта линия, потом выше зленая Киджун и еще выше – синяя Тенкан.

На рис. 6 вместе с Ишимоку отмечены уровни Фибоначчи.

В момент, через который проходит нулевой уровень (белая свеча), облако 26 свечей спустя, поменяло цвет с красного на синий. Это является возможным сигналом смены тренда. Мы видим, цены действительно, после отката в 6 черных свечей, пошли вверх. В квадрате один мы видим, что цена коснулась Сенкоу-спан Б и откатилась вниз опять же до Сенкоу-спан Б и после этого вошла коридор. Над синим облаком мы видим флэтовое движение рынка. ADX это подтверждает. Сенкоу-спан Б в этом примере дает нам вполне четкие цели по прибыли (см. область 1).

4. Последняя линия Chinkou-span (Чинкоу-спан) – это линейный график цен закрытия, сдвинутый на 26 периодов назад. Ее можно увидеть на рис. 5, 6, 7. Тонкая черная линия.

Многие гуру технического анализа, чьи имена уже вписаны в историю, придают большое значение ценам закрытия. Александр Элдер, например, считает, что цену открытия свечи (бара) формируют дилетанты, а цену закрытия - профессионалы. Естественно он рекомендует держаться того направления, в котором двигаются профессионалы, а не дилетанты.

Также трейдеру, не желающему получать от рынка неприятных сюрпризов, важно обращать внимание на тенденции, которые развиваются на разных временных интервалах, более старших по отношению к выбранному для работы.

Кроме того, в других источниках, я встречала рекомендации при анализе рынка менять также и вид отображаемого графика, то есть переходить от свечей и баров к линейному графику, на котором легче искать уровни поддержки и сопротивления и четче бывают видны разворотные фигуры. Да и два свечных графика одних и тех же цен в одном поле – было бы слишком, как и три или четыре индикатора Ишимоку с разными периодами, наложенные друг на друга.

Все эти идеи нашли отражение в индикаторе Ишимоку.

Но зачем нам сдвигать линейный график цены назад, почему не вперед? Это помогает нам сравнить текущее значение цены с прошлым. Ибо все-таки цена первична и сравнение ее поведения в прошлом и настоящем также важно для анализа сложившейся ситуации. Цены, которые имели значение для людей ранее, будут оказывать влияние и на принятие решений сегодня. На рис. 7 мы видим, как Чинкоу-спан несколько раз пересекает свечи (они выделены другим цветом) под острым углом вверх, как бы вычеркивая старые максимумы из списка того, что стоит учитывать при текущем анализе, и подтверждая, что движение вверх – не каприз, а серьезное намерение. Хосода считал данный сигнал одним из сильных.

Таким образом, мы просмотрели весь комплекс линий индикатора и на рисунках увидели работу подаваемых им сигналов.

Чего в индикаторе, на мой взгляд, не хватает? Если на пути цены лежит облако, то цели по прибыли вполне ясны. А если облако осталось позади, как далеко еще цена пойдет? Изменение наклона линий может подсказать силу текущего движения, но как нам увидеть своевременный сигнал, что сила тренда иссякает? Лучше опереться на что-то еще. На ADX, например. Кроме того, если мы хотим поработать также и во флэте, понадобится какой-нибудь осциллятор. Ишимоку тут не помощник. Нетренд распознать помочь сможет, а вот прибыльно этой ситуацией воспользоваться – в большинстве случаев нет. Ну и если движение цены в одном направлении непродолжительное, то без осциллятора примерно его половину мы потеряем, пока дождемся от Ишимоку сигнала. Он создавался для работы с сильными трендами.

Впрочем, в торговой системе всегда участвуют несколько индикаторов. Так что все как всегда. Возвращаться к этому вопросу больше не будем.

Автор: Евгения Мацина