Индекс товарного канала (CCI)
Индикатор Commodity Channel Index
Определение размера цикла должно вычисляться независимо от CCI
CCIИзначально CCI был разработан, как индикатор для выявления разворотных точек на товарных рынках, но со временем он приобрёл популярность на рынке акций (фондовый рынок) и на валютном рынке Forex.
Идея, на которой базируется индикатор CCI, состоит в том, что цены на любые активы изменяющися под воздействием определенных циклов, а максимумы и минимумы образуются с определенным временным интервалом.
Индикатор Индекс Товарного Канала относится к классу осцилляторов, занимающихся измерением скорости движения цены. Посмотрите на рисунок ниже:
индикатор CCICCI - Индекс Товарного Канала
Формулы для расчёта индикатора CCI
Необходимо найти типичную цену. Для этого требуется сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара (см. словарь) и разделить сумму на 3.
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
D = TP - SMA (TP, N)
Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015
Индекс Товарного КаналаM = SMA (D, N) * 0,015
Разделить M на D
CCI = M / D
где:
HIGH — максимальная цена за период (бар);
LOW — минимальная цена период (бар);
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета.
Описание индикатора CCI
Значения индикатора колеблются около нулевой отметки. Процент значений CCI, которые находятся между +100 и -100 будет зависеть от количества периодов, применяемых для его вычисления. Более короткий (с меньшим количеством периодов) CCIбудет относится к более волатильным, и значений которые будут попадать в диапазон между +100 и -100 будет меньше. Отсюда следует что, чем больше периодов будет использовано для расчета CCI, тем выше процентов значений индикатора CCI будет находиться между +100 и -100.
Сам создатель индикатора советовал в качестве основного параметра CCI, 1/3 полного цикла (например, диапазон от минимума, до следующего минимума или диапазон от максимума до следующего максимума).
Пример: если цикл колебаний рынка - 30 дней, то рекомендуемое значение для CCI - 10 дней.
Примечание: само определение размера цикла должно вычисляться независимо от CCI и с использованием других методов.
CCI представляет собой достаточно разносторонний индикатор, который способен предложить широкий спектр сигналов на покупку и продажу. Трейдеры и инвесторы пользуются индикаторов CCI для определения экстремумов на графике цены, разворотных ценовых точек и силы тренда. Как и большинство индикаторов, CCIнеобходимо использовать только с подтверждающими сигналами от других техник.
Использование индикатора CCI
Советы создателя индикатора по работе с ним касались в основном движений, которые превышают модальные значения +100 и -100 и выдают сигналы на покупку или продажу. Поскольку от 70 до 80% времени значения CCI находятся в коридоре, между уровнями значений +100 и -100, сигналы на покупку или продажу будут выдаваться в оставшиеся 20 - 30% процентов времени.
Когда значение индикатора CCI пересекает значение +100 снизу вверх, считается, что цена входит в зону сильного восходящего тренда, и это можно считать сигналом на покупку. Позицию можно закрывать по обратному сигналу, когда значение индикатораCCI падает ниже уровня +100.
Когда CCI пересекает уровень -100 сверху вниз, считается, что цена уходит в зону сильного нисходящего тренда, и это считается сигналом на продажу. Позицию можно закрыть, когда значение индикатора CCI обратно пересекает указанный уровень -100.
использование индикатора CCIКроме рекомендаций Ламберта, впоследствии индикатор CCI стал применяться и для определения точек разворота. Индикатор CCI может применяться для выявления уровней перекупленности или перепроданности рынка. Считается, что актив перепродан, если значение индикатора CCI опускается ниже уровня -100 и перекуплен, если он вырастает выше уровня +100. После того как CCI вошел в зону перепроданности (ниже -100), сигнал на покупку формируется при пересечении уровня -100 в обратном направлении (снизу вверх).
Когда CCI находится в зоне перекупленности (выше +100) сигнал на продажу возникает, если CCI пересекает уровень +100 в обратном направлении (сверху вниз).
Как и на большинстве осцилляторов, на индикаторе CCI можно применять анализ дивергенций, который усиливает торговый сигнал. Положительная дивергенция ниже уровня -100 (т.е. два последовательных минимума на графике CCI, когда второй минимум выше первого на индикаторе, но ниже первого на графике цен) показывает увеличение силы сигнала при пересечении ценой уровня -100 снизу вверх. Негативная дивергенция выше уровня +100 (т.е. два последовательных максимума на графике индикатора выше уровня +100, когда второй максимум ниже первого на индикаторе, но выше на ценовом графике) показывает увеличение силы сигнала подаваемого при пересечении CCI уровня +100 сверху вниз.
Пробитие линий тренда образовавшихся на графике индикатора CCI тоже могут использоваться в качестве сигналов для входа или выхода из рынка. Трендовые линии можно нарисовать, соединяя последовательные максимумы или минимумы. На уровне перепроданности (ниже -100) пробитие такой трендовой линии вверх считается сигналом к росту рынка и наоборот на уровнях перекупленности (выше +100) пробитие трендовой линии вниз может быть расценено как сигнал на продажу.
Недостатки индикатора CCI
Commodity Channel Index (Индекс Товарного Канала) создан для так называемых циклических рынков (повторяющиеся движения цены) и неплохо показывает себя только тогда, когда рынок действительно подвержен достаточно постоянным циклам. На валютном рынке Forex, циклы представляют собой трудно распознаваемыми паттерны, поэтому оптимальный период для индикатора CCI подобрать не просто, но возможно.