Графическое отображение колебаний

Системы, основанные на колебаниях

Графическое отображение колебаний — это жизнеспособный инструмент для принятия торговых и инвестиционных решений

Что в действительности графики «Крестики-нолики», «Кэги», «Ренко», «Фильтрованные Волны» и «Зигзаг» имеют общего? Они все, тем или иным способом, связаны с графическим отображением колебаний. Графическое отображение колебаний придерживается простому принципу: дополнительная информация добавляется на график, когда новое ценовое колебание проникает через уровень предшествующего колебания в том же самом направлении. Основой этого вида графического построения является фильтр. Как только цена продвинулась на расстояние, указанное в этом фильтре, новая линия проводится рядом с предыдущей. В двух словах, это график, который отображает ценовое движение вверх и вниз, превысившее минимальный размер, вне зависимости от времени, которое потребуется на это движение.

Другим принципом графиков колебаний является то, что они работают подобно системе прорывов. Новый максимум, сделанный за несколько временных периодов, является сигналом покупки. Сигнал продажи возникает, когда отмечен новый минимум за несколько временных периодов. Они были предложены на протяжении многих лет, Ганном, Мериллом, Дончианом, Кельтнером и многими другими. Все эти авторы использовали некоторую форму графического отображения колебаний.

Многие системы, основанные на колебаниях, используют изменчивость в качестве основного критерия для определения параметров, чтобы отфильтровывать колебания. В этом случае, когда текущая изменчивость увеличивается, число периодов, используемых в вычислении фильтра колебания, уменьшается.

К более простым системам колебания относится Четырехнедельное Правило Дончиана. Сигнал покупки возникает, когда текущая цена идет выше максимумов предыдущих 4 недель. Сигнал продажи возникает, когда цена падает ниже минимумов предыдущих 4 недель. И это все. В 1970 году «Dunn and Hargitt Financial Services» оценило эту систему как лучшую из наиболее популярных систем.

Существует множество различных методов графического отображения колебаний. Некоторые используют 3 последовательных новых максимума в качестве индикатора движения вверх, которое остается актуальным до 3 последовательных новых минимумов. Список бесконечен, но принципы те же самые.

Артур Мерилл впервые написал о фильтрованных волнах в своей книге «Фильтрованные Волны» в 1977г. Его фильтр колебания был простым процентом от ценового движения. Эта техника удаляет фактическую цену из рассмотрения при принятии решения и может работать на практически любом временном периоде. Для всех периодов, это всего лишь фильтр амплитуды, который помогает удалить нежелательную информацию.

Зигзаг — это термин, используемый в большинстве графических программ для графического отображения таких фильтрованных волн.

Ниже предлагается простой пример, в котором отображаются ценовые данные, соответствующие движению более 5%.

В представленном примере видно, что на графике отфильтрованы все маленькие изменения цены и показаны только движения в 5% и больше.

Важно: Однако, стоит сделать одно замечание, последнее движение Зигзага собирается измениться, отображая наиболее недавние изменения цен, пока цены не полностью изменены величиной фильтра (5% на графике выше). Важным пунктом является поворотная точка, которая является точкой, где цена достигла, по крайней мере, величины фильтра, с тех пор как она полностью изменила направление. Если вы видите поворотный момент, то цены уже переместились, по крайней мере, на величину фильтра в противоположном направлении.

Ниже представлены те же самые ценовые данные, но с использованием 10%-го фильтра. Обратите внимание, что исчезли некоторые из маленьких волн.

Ниже представлен график, использующий те же самые данные, но с фильтром в 15%. То есть только движения в 15% и больше будут показаны Зигзагом. Обратите внимание, что небольшое восходящее движение в прошлые несколько дней на предыдущих графиках было удалено. Это произошло потому, что цены не двигались вверх на 15%, с того момента, как началось движение вверх.

Графическое отображение колебаний — это жизнеспособный инструмент для принятия торговых и инвестиционных решений. Он соответствует всем базовым принципам:

оставаться с трендом

ограничивать потери

следовать четким правилам